Taksar, M.I.: шукати на сайті Z-Library

Найбільша колекція наукових статей у сіті. 70,000,000+ безкоштовних статей.

Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024

Z-Library - одна з найбільших онлайн-бібліотек у світі, в якій зберігається більше 17,000,000 книг та 84,837,000 статей. Ми намагаємось зробити літературу доступною кожному. Сьогодні (15 вересня 2024) ми відкриваємо додатковий збір пожертвувань на підтримку та розвиток проекту.

Також БЕЗЛІМТНІ завантаження (протягом 31 дня після завершення пожертвування) доступні для ВСІХ користувачів, які підтримають проект в період збору коштів до 1 жовтня 2024.

Про збір коштів Детальніше

Підтримати

Книги
Статті (116)
Найпопулярніші
Перелік
- Перелік
- Таблиця

A note on Merton's “Optimum Consumption and Portfolio Rules in a continuous-Time Model”

Suresh P Sethi, Michael Taksar

Журнал:

Journal of Economic Theory

Рік:

1988

Мова:

english

Файл:

PDF, 319 KB

english, 1988

A stochastic volatility model and optimal portfolio selection

Zeng, Xudong, Taksar, Michael

Журнал:

Quantitative Finance

Рік:

2013

Мова:

english

Файл:

PDF, 205 KB

english, 2013

Controlling Risk Exposure and Dividends Payout Schemes:Insurance Company Example

Bjarne Hø Jgaard, Michael Taksar

Журнал:

Mathematical Finance

Рік:

1999

Мова:

english

Файл:

PDF, 440 KB

english, 1999

Dynamic Optimization of Long-Term Growth Rate for a Portfolio with Transaction Costs and Logarithmic Utility

Marianne Akian, Agnès Sulem, Michael I. Taksar

Журнал:

Mathematical Finance

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 321 KB

english, 2001

On The Fundamental Theorem Of Asset Pricing: Random Constraints And Bang-Bang No-Arbitrage Criteria

Igor V. Evstigneev, Klaus Schürger, Michael I. Taksar

Журнал:

Mathematical Finance

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 194 KB

english, 2004

A Diffusion Model for Optimal Portfolio Selection in the Presence of Brokerage Fees

Michael Taksar, Michael J. Klass and David Assaf

Журнал:

Mathematics of Operations Research

Рік:

1988

Мова:

english

Файл:

PDF, 769 KB

english, 1988

Stochastic equilibria on graphs, II

I.V. Evstigneev, M. Taksar

Журнал:

Journal of Mathematical Economics

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.19 MB

english, 1995

Stochastic equilibria on graphs, I

I. Evstigneev, M. Taksar

Журнал:

Journal of Mathematical Economics

Рік:

1994

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.73 MB

english, 1994

On absolute ruin minimization under a diffusion approximation model

Shangzhen Luo, Michael Taksar

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 500 KB

english, 2011

Optimal risk and dividend control for a company with a debt liability

Michael I. Taksar, Xun Yu Zhou

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 897 KB

english, 1998

Singular ergodic control for multidimensional Gaussian processes

J. L. Menaldi, M. Robin, M. I. Taksar

Журнал:

Mathematics of Control, Signals, and Systems (MCSS)

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 894 KB

english, 1992

Optimal dynamic reinsurance policies for large insurance portfolios

Michael I. Taksar, Charlotte Markussen

Журнал:

Finance and Stochastics

Рік:

2003

Мова:

english

Файл:

PDF, 285 KB

english, 2003

Optimal risk control and dividend distribution policies. Example of excess-of loss reinsurance for an insurance corporation

Søren Asmussen, Bjarne Højgaard, Michael Taksar

Журнал:

Finance and Stochastics

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 301 KB

english, 2000

Asset Pricing and Hedging in Financial Markets with Transaction Costs: An Approach Based on the Von Neumann–Gale Model

M. A. H. Dempster, I. V. Evstigneev, M. I. Taksar

Журнал:

Annals of Finance

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 282 KB

english, 2006

Optimal Financing of a Corporation Subject To Random Returns

Suresh P. Sethi, Michael I. Taksar

Журнал:

Mathematical Finance

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 168 KB

english, 2002

CLASSICAL AND IMPULSE STOCHASTIC CONTROL FOR THE OPTIMIZATION OF THE DIVIDEND AND RISK POLICIES OF AN INSURANCE FIRM

Abel Cadenillas, Tahir Choulli, Michael Taksar, Lei Zhang

Журнал:

Mathematical Finance

Рік:

2006

Мова:

english

Файл:

PDF, 181 KB

english, 2006

Optimal proportional reinsurance policies for diffusion models

Højgaard, B., Taksar, M.

Журнал:

Scandinavian Actuarial Journal

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 553 KB

english, 1998

Optimal dynamic portfolio selection for a corporation with controllable risk and dividend distribution policy

Højgaard, Bjarne, Taksar, Michael

Журнал:

Quantitative Finance

Рік:

2004

Мова:

english

Файл:

PDF, 233 KB

english, 2004

Robust output feedback control for linear stochastic systems in continuous time with time-varying parameters

Taksar, M.I., Poznyak, A.S., Iparraguirre, A.

Журнал:

IEEE Transactions on Automatic Control

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 179 KB

english, 1998

AN APPLICATION OF THE METHOD OF MOMENTS TO RANGE-BASED VOLATILITY ESTIMATION USING DAILY HIGH, LOW, OPENING, AND CLOSING (HLOC) PRICES

BUESCU, CRISTIN, TAKSAR, MICHAEL, KONÉ, FATOUMATA J.

Журнал:

International Journal of Theoretical and Applied Finance

Рік:

2013

Мова:

english

Файл:

PDF, 580 KB

english, 2013

Diffusion Approximation in Arrow’s Model of Exhaustable Resources

Duffie, Darrell, Taksar, Michael

Журнал:

Journal of Information and Optimization Sciences

Рік:

1986

Мова:

english

Файл:

PDF, 381 KB

english, 1986

A Dynamic Stochastic Stock-Cutting Problem

Krichagina, Elena V., Rubio, Rodrigo, Taksar, Michael I., Wein, Lawrence M.

Журнал:

Operations Research

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 185 KB

english, 1998

Optimal correction problem of a multidimensional stochastic system

J.L. Menaldi, M.I. Taksar

Журнал:

Automatica

Рік:

1989

Мова:

english

Файл:

PDF, 705 KB

english, 1989

Explicit solution of a general consumption/portfolio problem with subsistence consumption and bankruptcy

Suresh P. Sethi, Michael I. Taksar, Ernst L. Presman

Журнал:

Journal of Economic Dynamics and Control

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 966 KB

english, 1992

Erratum

Suresh P. Sethi, Michael I. Taksar, Ernst L. Presman

Журнал:

Journal of Economic Dynamics and Control

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 72 KB

english, 1995

Hierarchical capacity expansion and production planning decisions in stochastic manufacturing systems

S.P. Sethi, M. Taksar, Q. Zhang

Журнал:

Journal of Operations Management

Рік:

1995

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.21 MB

english, 1995

Skorohod problems with nonsmooth boundary conditions

M.I. Taksar

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.70 MB

english, 1992

The influence of bankruptcy value on optimal risk control for diffusion models with proportional reinsurance

Michael Taksar, Christine Loft Hunderup

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2007

Мова:

english

Файл:

PDF, 312 KB

english, 2007

On reinsurance and investment for large insurance portfolios

Shangzhen Luo, Michael Taksar, Allanus Tsoi

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2008

Мова:

english

Файл:

PDF, 325 KB

english, 2008

Optimal non-proportional reinsurance control

Christian Hipp, Michael Taksar

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2010

Мова:

english

Файл:

PDF, 394 KB

english, 2010

Dynamic interaction models of economic equilibrium

Igor Evstigneev, Michael Taksar

Журнал:

Journal of Economic Dynamics and Control

Рік:

2009

Мова:

english

Файл:

PDF, 302 KB

english, 2009

Controlled diffusion models for optimal dividend pay-out

Søren Asmussen, Michael Taksar

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 664 KB

english, 1997

Optimal proportional reinsurance policies for diffusion models with transaction costs

Bjarne Højgaard, Michael Taksar

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 451 KB

english, 1998

Stochastic control for optimal new business

Christian Hipp, Michael Taksar

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 902 KB

english, 2000

Producing in a manufacturing system with minimum average cost

S.P. Sethi, W. Suo, M.I. Taksar, Q. Zhang

Журнал:

Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications

Рік:

1997

Мова:

english

Файл:

PDF, 374 KB

english, 1997

Enhancing of semigroups

M. I. Taksar

Журнал:

Probability Theory and Related Fields

Рік:

1983

Мова:

english

Файл:

PDF, 766 KB

english, 1983

Deterministic equivalent for a continuous-time linear-convex stochastic control problem

S. Sethi, M. I. Taksar

Журнал:

Journal of Optimization Theory and Applications

Рік:

1990

Мова:

english

Файл:

PDF, 537 KB

english, 1990

Infinite-horizon investment consumption model with a nonterminal bankruptcy

S. Sethi, M. Taksar

Журнал:

Journal of Optimization Theory and Applications

Рік:

1992

Мова:

english

Файл:

PDF, 679 KB

english, 1992

Book review

Michael Taksar

Журнал:

Discrete Event Dynamic Systems

Рік:

1996

Мова:

english

Файл:

PDF, 271 KB

english, 1996

Optimal risk control for a large corporation in the presence of returns on investments

Bjarne Højgaard, Michael Taksar

Журнал:

Finance and Stochastics

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 191 KB

english, 2001

Optimal risk and dividend distribution control models for an insurance company

Michael I. Taksar

Журнал:

Mathematical Methods of Operations Research

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 299 KB

english, 2000

Convex stochastic optimization for random fields on graphs: A method of constructing Lagrange multipliers

I. V. Evstigneev, M. I. Taksar

Журнал:

Mathematical Methods of Operations Research

Рік:

2001

Мова:

english

Файл:

PDF, 219 KB

english, 2001

Storage model with discontinuous holding cost

Michael I. Taksar

Журнал:

Stochastic Processes and their Applications

Рік:

1984

Мова:

english

Файл:

PDF, 852 KB

english, 1984

Probabilistic approach to computational algorithms for finding stationary distributions of Markov chains

Michael I. Taksar, Winfried K. Grassmann

Журнал:

Journal of Computational and Applied Mathematics

Рік:

1991

Мова:

english

Файл:

PDF, 378 KB

english, 1991

Optimal non-proportional reinsurance control and stochastic differential games

Michael Taksar, Xudong Zeng

Журнал:

Insurance: Mathematics and Economics

Рік:

2011

Мова:

english

Файл:

PDF, 331 KB

english, 2011

Optimal Production Planning in a Multi-Product Stochastic Manufacturing System with Long-Run Average Cost

S.P. Sethi, W. Suo, M.I. Taksar, H. Yan

Журнал:

Discrete Event Dynamic Systems

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 344 KB

english, 1998

Dependence of the Optimal Risk Control Decisions on the Terminal Value for a Financial Corporation

Michael I. Taksar

Журнал:

Annals of Operations Research

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 73 KB

english, 2000

Optimal Production and Setup Scheduling: A One-Machine, Two-Product System

Jun Yang, Houmina Yan, M.I. Taksar

Журнал:

Annals of Operations Research

Рік:

2000

Мова:

english

Файл:

PDF, 127 KB

english, 2000

Equilibrium States of Random Economies with Locally Interacting Agents and Solutions to Stochastic Variational Inequalities in 〈L1,L∞〉

I.V. Evstigneev, M.I. Taksar

Журнал:

Annals of Operations Research

Рік:

2002

Мова:

english

Файл:

PDF, 166 KB

english, 2002

Inventory Models with Markovian Demands and Cost Functions of Polynomial Growth

D. Beyer, S. P. Sethi, M. Taksar

Журнал:

Journal of Optimization Theory and Applications

Рік:

1998

Мова:

english

Файл:

PDF, 1.41 MB

english, 1998